Более четырех десятков российских банков, в том числе один системно значимый, не смогут выдержать потери от обесценения активов в пределах 3% без снижения нормативов по капиталу, следует из обзора банковского сектора от рейтингового агентства «Эксперт РА» по итогам восьми месяцев текущего года.
Согласно подсчетам, произведенным по методике агентства (без учета банков, не раскрывающих или раскрывающих не полностью отчетность), совокупные активы банковского сектора увеличились за отчетный период на 11,9% в годовом выражении до 95,96 трлн рублей. По итогам августа около 62% кредитных организаций демонстрируют умеренно положительную динамику, совокупные активы банковского сектора показывают слабый месячный прирост в размере 1,2%. Наибольшее увеличение активов за последние 12 месяцев среди системно значимых банков наблюдается у Московского Кредитного Банка, «Открытия» и Альфа-Банка — 27,2%, 23,1% и 17,7% соответственно.
Совокупный банковский кредитный портфель (без учета межбанковских кредитов) увеличился на 1 трлн рублей (1,7%) по сравнению с июлем. Совокупные портфели системно значимых банков остаются достаточно стабильными, динамика варьируется в диапазоне от минус 3% до плюс 3% по сравнению с предыдущим месяцем. Если говорить о годовой динамике кредитного портфеля, то по банковскому сектору он вырос на 11,8% за счет системно значимых банков (прирост на 13,8%). По данным агентства, уровень просроченной задолженности стабилен, находится в приемлемом диапазоне и составляет в среднем 5,3%, что сопоставимо с показателем июля (5,2%).
«Однако среднемесячная оборачиваемость корпоративного портфеля кредитов по-прежнему достаточно низкая, более 30% банков поддерживают оборачиваемость на уровне ниже 15%, в то время как системно значимые банки — на уровне 28%. Такие значения оборачиваемости объясняются увеличением числа заявок на реструктуризацию кредитов из-за пандемии COVID-19 во II квартале 2020 года. Также низкая оборачиваемость может косвенно указывать на скрытые дефолты в банковском портфеле», — обращают внимание в «Эксперт РА».
Розничный портфель показал небольшой прирост — на 1,9% по сравнению с июлем 2020, в основном за счет системно значимых банков. За последние 12 месяцев портфель розничных кредитов увеличился на 13% в основном за счет банков из топ-10, а остальные банки показали более скромный рост — на 6,3%.
«По оценке за август 2020 года, 45 банков (из них один системно значимый) не смогут выдержать потери от обесценения активов в пределах 3%, которые приведут к снижению нормативов достаточности капитала или его абсолютной величины до регуляторного минимума, — отмечается в обзоре. — В то же время более 15% банков поддерживают буфер абсорбирования потерь относительно активов за вычетом резервов более 20%». С учетом структурного профицита ликвидности высокие значения буфера означают сохраняющиеся проблемы в части эффективности размещения средств».
По-прежнему на рынке наблюдается значительный профицит ликвидности: более 20% банков поддерживают ликвидные активы в размере свыше 100%, 62,6% — не менее 50% относительно рыночных обязательств. При этом аналитики предупреждают, что в долгосрочной перспективе сохранение чрезмерной ликвидности в банковском секторе может привести к снижению показателей эффективности и рентабельности банков, особенно с учетом дальнейшего ожидаемого ухудшения качества активов в конце года.
Источник: