ЦБ обсуждает с участниками рынка обновление методики расчета показателя долговой нагрузки (ПДН), пишет РБК. Банки готовятся предложить регулятору новое технологическое решение для оценки доходов клиентов на основе информации о поступлениях и остатках на счетах, а также исходящих платежах, рассказали два источника на финансовом рынке. Детальные сведения о состоянии клиентских счетов не будут передаваться от банка банку или какой-либо доверенной стороне вроде бюро кредитных историй и предполагают полную конфиденциальность. Это будет специальный криптографический протокол, обеспечивающий многосторонние конфиденциальные вычисления.
В основе идеи лежит так называемая задача разделения секрета — она позволяет найти решение, когда у каждого из участников группы есть только часть информации для расчета какого-то показателя и они не готовы делиться данными в открытую. Банк, желающий рассчитать ПДН конкретного клиента, будет направлять запрос по идентификатору этого человека в другие банки, участвующие в соглашении. Далее каждый из получателей запроса проведет расчет метрик этого клиента только на своих данных и зашифрует результаты. Они передаются математической функции, которая вычисляет нужный показатель долговой нагрузки и снова шифрует его. В итоге нельзя будет однозначно определить, в каких организациях у клиента есть счета и сколько денег на них хранится, но можно получить оценку ПДН для этого клиента, учитывая его платежную активность и сбережения, описал источник работу механизма.
В ЦБ объяснили парадокс выдач кредитов людям, чей заем выше дохода
Заемщики с займом, который превышает их доход, чаще всего имеют неофициальные источники заработка, рассказала в интервью «Известиям» директор департамента финстабильности Центробанка Елизавета Данилова.
Алгоритм должен соблюдать три основных требования: конфиденциальность; корректность; гарантия получения информации. Платформа будет открытой и доступной, в том числе небольшим банкам, отметил собеседник издания.
Участие в разработке технологии многосторонних конфиденциальных вычислений для расчета ПДН подтвердили в Совкомбанке и Тинькофф Банке, проект также изучали в банке «Зенит». По словам первого зампреда Совкомбанка Сергея Хотимского, участники рынка заинтересованы в том, чтобы дать возможность клиентам с неофициальными доходами подтверждать их и получать банковские продукты. Плюс нового решения — независимость от платежных систем и БКИ, отметил директор департамента розничных рисков банка «Зенит» Александр Шорников. Минусы — сложности управления проектом консорциумом банков, выше сложность технической стороны взаимодействия. Расчет ПДН на основе данных о трансакциях может быть полезен в отношении клиентов, которые предпочитают расчеты картами, сообщили в МТС Банке.
По мнению экспертов, предлагаемый подход теоретически может улучшить расчет ПДН за счет учета неофициального дохода либо дохода от оказания услуг, но технологическое решение должно как-то однозначно определять источник поступления входящего платежа, чтобы отличать поступления дохода от простых переводов денежных средств, например от родственников и друзей. Также идентификаторы субъектов относятся к персональным данным, соответственно, оператор и лица, которые используют решение, должны принимать все необходимые меры по защите обрабатываемых данных. При передаче даже минимального набора персональных данных должно быть получено необходимое конкретное, информированное и сознательное согласие субъекта, отметили эксперты.
Кабмин поддержал идею обязать банки уведомлять заемщика о долговой нагрузке
Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала инициативу о введении для банков и микрофинансовых организаций (МФО) обязанности уведомлять заемщика о рассчитанном показателе долговой нагрузки (ПДН), а в случае приближения этого показателя к критическим значениям (свыше 50% от дохода) сообщать о рисках. Об этом говорится в проекте заключения Кабмина, с которым ознакомился ТАСС.
Источник: